债券投资的期数（债券投资的到期收益率怎么算）
dfnjsfkhak时间2024-05-18 15:51:50分类债券投资浏览18
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本文目录一览：
如何计算债券的期限?
1、债券的期限＝（债券最终到期日－交割日）/365。债券的期限即在债券发行时就确定的债券还本的年限，债券的发行人到期必须偿还本金，债券持有人到期收回本金的权利得到法律的保护。
2、有效年限 = [（1 + 票面利率） ^ 资金利用期 - 1] / [ （1 + 票面利率） ^ 资金利用期 * 票面利率 ]。其中，资金利用期指的是债券发行方实际使用募集资金的期限，票面利率指的是债券的票面利率。
3、公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV（Ct）是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。公式二：D是久期；t是时间；Ct是第t期的现金流；F是面值或者到期日价值；n是到期期限；i是当前市场利率。
4、首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。
5、您好，剩余期限＝（债券最终到期日－交割日）/365。
请问债券的久期是什么?怎么用通俗的语言说明白?谢谢!
债券久期是债券投资的专业术语，反映的是债券价格相对市场利率正常的波动敏感程度，也就是债券持有到期时间。久期越长，债券对利率敏感度越高，其对应风险也越大。
概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是，加权现金流与未加权现金流之比。
久期可以看作是债券的平均寿命。当利率变动时，债券的价格会发生变化。而久期就是用来衡量债券在利率变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。
通俗地理解久期如下：久期也称持续期是指发生在未来时间的现金流。也就是按照当前收益率折现成现值，然后乘以每个现金流的现值发生时间点的年限，然后进行求和，这个总和除以债券每个时期的现金流折现之和得到的数值。
久期主要是指麦考利久期，通俗来讲：债券久期市值购买债券后所产生的现金流等于本金所需要的时间。麦考莱久期就是以年数表示的可用于弥补证券初始成本的货币加权平均时间价值，久期越短，债券的风险越小，反之则越长。
什么是债券存续期?
债券存续期是描述债券现金支付流的主要时间特征方面优于到期期限的概念。简而言之，就是衍生工具的合约从签署到失效这段时间为存续期限。
法律分析：存续期是债券价格对利率变动敏感度的指标，亦可视为投资人收回其债券投资的资金所需时间的一个指标。 存续期越长，债券价格对利率的变动越敏感。
也就是债券约定的债权债务持续的时间的10年期的债券存续期，就是从发行日开始的10年。存续期是描述现金支付流（如债券、抵押贷款）的主要时间特征方面优于到期期限的概念。待偿期就是指债券所剩下的到期的日子。
存续期间是指投资人持有债券的平均到期年限，即投资人回收本息的实际平均年限，可衡量每单位利率变动对债券价格的变化量或变化百分比，以作为债券价格风险衡量指标。
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