债券投资组合公式计算（债券投资组合比例）

今天给各位分享债券投资组合公式计算的知识，其中也会对债券投资组合比例进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、债券组合久期的计算?
• 2、投资组合预期收益率的计算方法
• 3、关于债券组合久期的计算

债券组合久期的计算?

1、通常计算债券久期的方法是平均期限，也称麦考利久期。

2、修正久期计算公式为：D*=D/（1+y/k）；其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。

3、概括来说，就是债券各期现金流支付时间的加权平均值。

4、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV（Ct）是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。

5、久期的计算最简单的一种，平均期限（也称麦考利久期）。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：D=1×w1+2×w2+…+n×wn。

投资组合预期收益率的计算方法

1、预期收益率的计算公式为：预期收益率=（期末价格 -期初价格 现金股息）/初始价格。预期收益率可称为持有期收益率，是指投资者持有金融产品或投资组合预期在下一时期获得的收益率。

2、预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

3、预期收益率=∑Pi*Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率。

关于债券组合久期的计算

1、永久债券的久期=（1+k）/k，计算公式是这样的，具体推导可以参考有关资料。

2、通常计算债券久期的方法是平均期限，也称麦考利久期。

3、尤其在市场流动性有限的情况下，国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期=（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值。

4、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV（Ct）是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。

5、概括来说，就是债券各期现金流支付时间的加权平均值。

关于债券投资组合公式计算和债券投资组合比例的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。

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