证券组合投资风险计算例题（证券投资组合的风险计算）

今天给各位分享证券组合投资风险计算例题的知识，其中也会对证券投资组合的风险计算进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、最优投资组合的计算
• 2、关于证券投资学的计算题
• 3、假设市场组合由两个证券组成,它们的期望收益率分别为8%和13%,标准差...

最优投资组合的计算

1、Rp=Rf+σp/σm*（E[Rm]-Rf）。用金融学解释最优投资组合公式，这是一个y=a+bx的函数。

2、最小方差组合最小方差组合是指在给定预期收益率下，预期方差最小的投资组合。最小方差组合可以通过对所有资产进行权重计算来得出，使得该组合的预期收益率等于给定的预期收益率，同时预期方差最小。

3、计算投资组合的波动性：投资组合的波动性等于各资产类别的权重平方乘以其波动性之和的平方根。

关于证券投资学的计算题

1、当日，2000元买1000吨大豆合约，以每吨2030元结算时，盈利（2030-2000）*1000=30000元。而2020元卖2000吨大豆合约，以每吨2030元结算时，盈利 （2020-2030）*2000= -20000元。所以当日总的盈亏是30000-20000=10000元。

2、即D1=0.9元；该股的预期收益率=0.05+（0.2-0.05）*0.8=0.17；内在价值=D1/（K-G）=0.9/（0.17-G）=？ （无法确定固定增长率是多少）如果***用零增长模型，则有V=D/K=0.9/0.17=3元。

3、=64 2）期望收益率=60*25%+50*50%+30*25%=45 （25%+50%+25%）/3=33 标准差={[（25%-33%）^2+（50%-33%）^2+（25-33%）^2]/2}^0.5=0.14 1）？？以上计算结果均可能出现差错，请慎用。

***设市场组合由两个证券组成,它们的期望收益率分别为8%和13%,标准差...

1、当相关系数为-1时，证券组合的标准差最小，是|20%*0.35 - 25%*0.65|=25 大幅降低了整个投资组合的风险。

2、投资组合的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均，投资组合的标准差比较复杂，我们还需要知道两只股票的相关系数。

3、组合标准差＝（12%+8%）÷2=10%；相关系数为-1时，组合标准价=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×（-1）×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02。

4、由于证券 A 和证券 B 收益率变动完全负相关，所以可以将它们的方差相加得到总方差。两个证别的方差分别为10%和20%，所以总方差为30%。解决这个最小化问题的常用方法是使用拉格朗日乘数法。

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